التحليل الفني: المتوسطات المتحركة تظهر معظم أنماط الرسم البياني الكثير من التباين في حركة السعر. هذا يمكن أن يجعل من الصعب على التجار للحصول على فكرة عن الأمن العام الاتجاه. أحد التجار طريقة بسيطة تستخدم لمكافحة هذا هو تطبيق المتوسطات المتحركة. المتوسط المتحرك هو متوسط سعر الورقة المالية على مدى فترة زمنية محددة. من خلال التآمر على السعر المتوسط للأمن، يتم تمهيد حركة السعر. مرة واحدة تتم إزالة التقلبات يوما بعد يوم، التجار هم أكثر قدرة على تحديد الاتجاه الصحيح وزيادة احتمال أنها سوف تعمل لصالحهم. (لمعرفة المزيد، اقرأ البرنامج التعليمي المتحرك المتوسطات). أنواع المتوسطات المتحركة هناك عدد من الأنواع المختلفة للمتوسطات المتحركة التي تختلف في الطريقة التي يتم حسابها بها، ولكن كيف يتم تفسير كل متوسط يظل كما هو. تختلف الحسابات فقط فيما يتعلق بالوزن الذي تضعه على بيانات الأسعار، والتحول من الترجيح المتساوي لكل نقطة سعر إلى زيادة الوزن على البيانات الحديثة. إن الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعا للمتوسطات المتحركة بسيطة. الخطي والأسي. المتوسط المتحرك البسيط (سما) هذه هي الطريقة الأكثر شيوعا المستخدمة لحساب المتوسط المتحرك للأسعار. فهو ببساطة يأخذ مجموع جميع أسعار الإغلاق السابقة على مدى الفترة الزمنية ويقسم النتيجة حسب عدد الأسعار المستخدمة في الحساب. على سبيل المثال، في المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام، يتم إضافة آخر 10 أسعار إغلاق معا ومن ثم مقسمة على 10. كما ترون في الشكل 1، يمكن للتاجر جعل المتوسط أقل استجابة لتغيير الأسعار عن طريق زيادة عدد من الفترات المستخدمة في الحساب. زيادة عدد الفترات الزمنية في الحساب هي واحدة من أفضل الطرق لقياس قوة الاتجاه على المدى الطويل واحتمال أن عكس ذلك. كثير من الأفراد يجادلون بأن فائدة هذا النوع من المتوسط محدودة لأن كل نقطة في سلسلة البيانات لها نفس التأثير على النتيجة بغض النظر عن مكان حدوثها في التسلسل. ويرى النقاد أن أحدث البيانات أكثر أهمية، وبالتالي، يجب أن يكون لها أيضا ترجيح أعلى. هذا النوع من النقد كان واحدا من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى اختراع أشكال أخرى من المتوسطات المتحركة. المتوسط المرجح الخطي مؤشر المتوسط المتحرك هذا هو الأقل شيوعا من بين الثلاثة، ويستخدم لمعالجة مشكلة الترجيح المتساوي. ويحسب المتوسط المتحرك المتوسط الخطي بأخذ مجموع أسعار الإغلاق خلال فترة زمنية معينة وضربها بمركز نقطة البيانات ثم تقسيمها حسب مجموع عدد الفترات. على سبيل المثال، في المتوسط المرجح الخطي لمدة خمسة أيام، يضرب سعر الإقفال اليوم في خمسة أيام، أربعة أيام وهكذا دواليك حتى يتم الوصول إلى اليوم الأول في المدى الزمني. ثم تضاف هذه الأرقام معا وتقسم على مجموع المضاعفات. المتوسط المتحرك الأسي (إما) يستخدم هذا الحساب المتوسط المتوسط عامل تمهيد لوضع وزن أعلى على نقاط البيانات الحديثة ويعتبر أكثر كفاءة بكثير من المتوسط المرجح الخطي. ليس هناك حاجة عموما لفهم الحساب لمعظم التجار لأن معظم حزم الرسوم البيانية تفعل الحساب بالنسبة لك. أهم شيء يجب أن نتذكره حول المتوسط المتحرك الأسي هو أنه أكثر استجابة للمعلومات الجديدة بالنسبة للمتوسط المتحرك البسيط. هذا التجاوب هو واحد من العوامل الرئيسية لماذا هذا هو المتوسط المتحرك للاختيار بين العديد من التجار التقنيين. كما ترون في الشكل 2، إيما 15 فترة ترتفع وتسقط أسرع من سما 15 فترة. هذا الاختلاف الطفيف لا يبدو كثيرا، ولكنه عامل مهم أن يكون على بينة لأنه يمكن أن تؤثر على العوائد. الاستخدامات الرئيسية للمتوسطات المتحركة تستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات الحالية وانتكاسات الاتجاه فضلا عن تحديد مستويات الدعم والمقاومة. ويمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد بسرعة ما إذا كان الأمن يتحرك في اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي تبعا لاتجاه المتوسط المتحرك. كما ترون في الشكل 3، عندما يتحرك المتوسط المتحرك صعودا والسعر فوقه، فإن الأمن في اتجاه صاعد. على العكس من ذلك، يمكن استخدام المتوسط المتحرك المنحدر لأسفل مع السعر أدناه للإشارة إلى اتجاه هبوطي. طريقة أخرى لتحديد الزخم هو النظر في ترتيب زوج من المتوسطات المتحركة. وعندما يتجاوز المتوسط القصير الأجل متوسطا أطول أجلا، فإن هذا الاتجاه آخذ في الارتفاع. من ناحية أخرى، فإن المتوسط على المدى الطويل فوق المتوسط الأقصر يشير إلى حركة هبوطية في الاتجاه. تتحرك حركة انعكاسات الاتجاه المتوسط بطريقتين رئيسيتين: عندما يتحرك السعر عبر المتوسط المتحرك وعندما يتحرك من خلال تحريك متوسط عمليات الانتقال. أول إشارة مشتركة هي عندما يتحرك السعر من خلال المتوسط المتحرك الهام. على سبيل المثال، عندما ينخفض سعر الورقة المالية التي كانت في اتجاه صعودي دون المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة، كما هو الحال في الشكل 4، فإنه علامة على أن الاتجاه الصعودي قد يكون عكس. أما الإشارة الأخرى لانعكاس الاتجاه فهي عندما يمر متوسط متحرك عبر آخر. على سبيل المثال، كما ترون في الشكل 5، إذا تجاوز المتوسط المتحرك ل 15 يوما فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما، فهذا مؤشر إيجابي على أن السعر سيبدأ في الزيادة. إذا كانت الفترات المستخدمة في الحساب قصيرة نسبيا، على سبيل المثال 15 و 35، يمكن أن يشير ذلك إلى انعكاس الاتجاه على المدى القصير. من ناحية أخرى، عندما يتقاطع متوسطان بأطر زمنية طويلة نسبيا (50 و 200، على سبيل المثال)، يستخدم هذا لاقتراح التحول على المدى الطويل في الاتجاه. وهناك طريقة رئيسية أخرى تستخدم المتوسطات المتحركة وهي تحديد مستويات الدعم والمقاومة. ليس من غير المألوف أن نرى الأسهم التي تتراجع تتوقف عن الانخفاض والاتجاه المعاكس بمجرد أن يضرب الدعم من المتوسط المتحرك الرئيسي. وكثيرا ما يستخدم التحرك من خلال المتوسط المتحرك الرئيسي كإشارة من قبل التجار التقنيين بأن الاتجاه ينعكس. على سبيل المثال، إذا كسر السعر المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم في اتجاه هبوطي، فهو إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي عكس. المتوسطات المتحركة هي أداة قوية لتحليل الاتجاه في الأمن. أنها توفر نقاط الدعم والمقاومة مفيدة وسهلة جدا للاستخدام. الأطر الزمنية الأكثر شيوعا التي يتم استخدامها عند إنشاء المتوسطات المتحركة هي 200 يوم، و 100 يوم، و 50 يوما، و 20 يوما، و 10 أيام. ويعتقد أن المتوسط البالغ 200 يوم هو مقياس جيد من سنة التداول، ومتوسط 100 يوم لنصف السنة، ومتوسط 50 يوما لربع السنة، ومتوسط 20 يوما من الشهر، و 10 أيام متوسط يوم من أسبوعين. المتوسطات المتحركة تساعد التجار الفنيين على التخلص من بعض الضجيج الذي يوجد في حركة الأسعار اليومية، مما يعطي المتداولين رؤية أوضح لاتجاه السعر. حتى الآن كنا نركز على حركة الأسعار، من خلال الرسوم البيانية والمتوسطات. في القسم التالي، ننظر جيدا في بعض التقنيات الأخرى المستخدمة لتأكيد حركة السعر وأنماط. التحليل الفني: المؤشرات والمؤشرات التذبذبيةالأمبال التعدين الأسهم تغطية - البحوث على بب بيليتون، تيك الموارد، طومسون خور المعادن، وموليكورب لندن. 21 مارس 2018 بي آر نيوزواير - يوم الخميس 20 مارس 2018، أنهى مؤشر ناسداك المركب عند 4،319.29 مرتفعا بنسبة 0.27، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.67 إلى 16.331.05، وأغلق مؤشر سامب 500 عند 1.872.01، بارتفاع 0.60. وكانت المكاسب على نطاق واسع مع تسعة من كل عشرة قطاعات إنهاء الدورة في إيجابية. أنهى مؤشر سامب 500 قطاع المواد اليوم عند 298.05، مرتفعا 0.47، ونفس الشيء قد ارتفع 2.12 في الشهر الماضي. بدأت شركة المستثمر - إيدج تغطية الأسهم التالية: بي إتش بي بيليتون المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: بب) و تيك ريسورسز لت (نيس: تك) و تومبسون كريك ميتالس Co. (نيس: تك) و موليكورب Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: مكب) . يمكن تنزيل البحوث التقنية المجانية على بب و تك و تك و مكب عند التسجيل في: بي إتش بي بيليتون لتكس سهم تداول حجم 1.86 مليون سهم، مقارنة مع متوسط متوسط ثلاثة أشهر من 2.01 مليون سهم. أنهى السهم اليوم عند 64.18. بزيادة 0.16، وفي نطاق لحظي من 63.54 و 64.58. انخفض سهم بي بي بيليتون المحدودة بنسبة 1.50 في جلسات التداول الثلاث السابقة، 9.08 في الشهر الماضي، و 5.89 على أساس منذ بداية العام. يتداول السهم دون المتوسط المتحرك ل 50 يوم و 200 يوم. بب بيليتون لت المتوسط المتحرك ل 50 يوم 66.26 فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم عند 65.89. وعلاوة على ذلك، يتم تداول السهم في مؤشر القوة النسبية (رسي) من 38.86. سجل اليوم لقراءة أبحاث مجانية عن بي إتش بي في: يوم الخميس، ارتفعت الأسهم في تيك ريسورسز المحدودة 0.39 ليغلق عند 20.44. وقد تم تداول اجمالى 2.28 مليون سهم، وهو اعلى من متوسط حجم الشهور الثلاثة البالغ 2.22 مليون سهم. وتذبذب السهم بين 19.99 و 20.75 خلال جلسة التداول. وقد تم تداول أسهم الشركة بنسبة 13.28. وانخفضت أسهم تيك ريسورسز المحدودة 2.71 في جلسات التداول الثلاث السابقة، و 12.61 في الشهر الماضي، و 21.41 على أساس منذ بداية العام. يتداول السهم دون المتوسط المتحرك ل 50 يوم و 200 يوم. تيك ريسورسز لت متوسط الحركة المتحرك ل 200 يوم عند 24.75 فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوما وهو 23.39. وعلاوة على ذلك، يتداول السهم عند مؤشر القوة النسبية 33.52. سجل اليوم لقراءة أبحاث مجانية عن تك على: سهم في شركة تومبسون كريك ميتالس Co. Inc. سجل حجم تداول 1.88 مليون سهم، مقارنة مع متوسط متوسط ثلاثة أشهر من 1.56 مليون سهم. أنهى السهم اليوم عند 2.11. بانخفاض 3.21 بعد التذبذب بين 2.10 و 2.19. تومبسون كريك ميتالس Co. Inc. فقدت أسهم 7.05 في جلسات التداول الثلاث السابقة، 20.97 في الشهر الماضي، و 3.21 على أساس منذ بداية العام. وعلاوة على ذلك، يتم تداول أسهم الشركة تحت المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما و 200 يوم. تومبسون كريك ميتالس Co.، متوسط الحركة المتحرك ل 200 يوم عند 2.97 هو فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوم عند 2.60. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول أسهم الشركة بمؤشر القوة النسبية عند 29.67. سجل اليوم لقراءة أبحاث مجانية حول تك في: يوم الخميس، انخفض سهم موليكورب Inc. 0.59، متجاوزا الجلسة عند 5.06. وسجل السهم حجم تداول بلغ 2.64 مليون سهم مقارنة بمتوسط حجمه خلال ثلاثة أشهر والبالغ 6.87 مليون سهم. وتذبذب السهم بين 4.98 و 5.08 خلال الجلسة. وقد ارتفع سهم بيدمونت موليكورب Inc. 0.20 في جلسات التداول الثلاث السابقة، في حين أن نفس انخفض بنسبة 6.64 في الشهر الماضي و 9.96 على أساس منذ بداية العام. يتداول السهم دون المتوسط المتحرك ل 50 يوم و 200 يوم. المتوسط المتحرك ل 200 يوم ل 5.75 نقطة فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوم عند 5.15. علاوة على ذلك، يتداول السهم عند مؤشر القوة النسبية عند 50.30. اشترك اليوم لقراءة البحوث الحرة على مكب في: 1. هذه ليست أخبار الشركة. نحن مصدر مستقل وجهات نظرنا لا تعكس الشركات المذكورة. 2. المعلومات في هذا الإصدار هو التحقق من الواقع وأنتجت على أساس أفضل الجهود ومراجعتها من قبل نيدهي فاتسال، كفا تشارترهولدر. ومع ذلك، نحن الإنسان فقط وعرضة لارتكاب الأخطاء. إذا لاحظت أي أخطاء أو سهو، يرجى إعلامنا أدناه. 3. يتم تقديم هذه المعلومات كصافي إيجابي للشركات المذكورة، لزيادة الوعي للشركات المذكورة لقاعدة المشتركين لدينا والجمهور المستثمر. 4. إذا كنت ترغب في أن تغطي الشركة بمزيد من التفصيل من قبل فريق العمل لدينا، أو ترغب في معرفة المزيد عن خدماتنا، يرجى الاتصال بنا في بوبكو في المستثمر الحافة. 5. لأي استفسارات أو استفسارات عاجلة، يرجى الاتصال بنا على الامتثال في المستثمر الحافة. 6. هل أنت شركة عامة هل ترغب في رؤية تغطية مماثلة لشركتك أرسل لنا مجموعة كاملة من المستثمرين للبحث في المستثمرين حافة للنظر فيها. إجراءات الامتثال يتم بحث المحتوى وكتابته ومراجعته على أساس أفضل جهد. يتم إعداد هذه الوثيقة أو المقالة أو التقرير من قبل المستثمر-حافة. قام مقدم خدمات الأبحاث الاستعانة بمصادر خارجية ممثلة في نيدهي فاتسال، كفا، بمراجعة المعلومات المقدمة من قبل المستثمر في هذه المقالة أو التقرير وفقا للإجراءات المحددة من قبل المستثمر حافة. لا يحق للمستثمر أن يستخدم حق النقض أو التدخل في تطبيق هذه الإجراءات من قبل الجهة الخارجية على المواد أو الوثائق أو التقارير حسب مقتضى الحال. نوت نوتيفيكاتيون أدفيس لا تقدم شركة المستثمر أي ضمان، صريح أو ضمني، بشأن دقة أو اكتمال أو الملاءمة لغرض (استثمار أو غير ذلك) من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. ولا ينبغي تفسير هذه المعلومات على أنها مشورة مالية شخصية. يتم تشجيع القراء على التشاور مع مستشارهم المالي الشخصي قبل اتخاذ أي قرارات لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أوراق مالية مذكورة هنا. لا توجد أية ضمانات أو مسؤوليات لا يتحمل المستثمر حافة أي خطأ قد يحدث في وقت طباعة هذه الوثيقة أو أي خطأ أو خطأ أو عيب. لا تقبل أي مسؤولية من قبل المستثمر مهما كانت عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية تنشأ عن استخدام هذه الوثيقة. إن المستثمر-حافة يتنصل صراحة من أي مسؤولية أو مسؤولية الأمانة عن أي عواقب مالية أو خلاف ذلك الناشئة عن أي الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. لا یقوم المستثمر (1) بضمان الدقة أو التوقیت أو الاكتمال أو تسلسل المعلومات، أو (2) ضمان أي نتائج من استخدام المعلومات. المعلومات المشمولة عرضة للتغيير دون إشعار. كفا 174 و محلل مالي معتمد 174 هي علامات تجارية مسجلة مملوكة من قبل معهد كفا. عرض الجدول فولسكرينموفينغ المتوسطات - المتوسطات البسيطة والأسية المتحركة - مقدمة بسيطة وسية مقدمة تتحرك المتوسطات السلسة بيانات الأسعار لتشكيل مؤشر الاتجاه التالي. أنها لا تتنبأ اتجاه الأسعار، وإنما تحديد الاتجاه الحالي مع تأخر. المتوسطات المتحركة متأخرة لأنها تستند إلى الأسعار السابقة. على الرغم من هذا الفارق، المتوسطات المتحركة تساعد على العمل على نحو سلس الأسعار وتصفية الضوضاء. كما أنها تشكل اللبنات الأساسية للعديد من المؤشرات الفنية الأخرى والتراكبات، مثل بولينجر باندز. ماسد ومذبذب مكليلان. أكثر أنواع المتوسطات المتحركة شيوعا هي المتوسط المتحرك البسيط (سما) والمتوسط المتحرك الأسي (إما). ويمكن استخدام هذه المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه أو تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. وهنا يظهر الرسم البياني مع كلا من سما و إما على: متوسط الحساب المتحرك البسيط يتم تشكيل المتوسط المتحرك البسيط عن طريق حساب متوسط سعر الضمان على عدد محدد من الفترات. وتستند معظم المتوسطات المتحركة إلى أسعار الإغلاق. المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام هو خمسة أيام من أسعار الإغلاق مقسوما على خمسة. وكما يشير اسمها، فإن المتوسط المتحرك هو متوسط يتحرك. يتم إسقاط البيانات القديمة مع توفر بيانات جديدة. وهذا يؤدي إلى تحرك المتوسط على طول المقياس الزمني. وفيما يلي مثال على متوسط متحرك لمدة 5 أيام يتطور على مدى ثلاثة أيام. ويغطي اليوم الأول من المتوسط المتحرك الأيام الخمسة الأخيرة. في اليوم الثاني من المتوسط المتحرك يسقط نقطة البيانات الأولى (11) ويضيف نقطة البيانات الجديدة (16). ويستمر اليوم الثالث للمتوسط المتحرك بإسقاط نقطة البيانات الأولى (12) وإضافة نقطة البيانات الجديدة (17). في المثال أعلاه، تزداد الأسعار تدريجيا من 11 إلى 17 على مدى سبعة أيام. لاحظ أن المتوسط المتحرك يرتفع أيضا من 13 إلى 15 خلال فترة حسابية مدتها ثلاثة أيام. لاحظ أيضا أن كل قيمة متوسط متحرك أقل بقليل من السعر الأخير. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لليوم الأول يساوي 13 والسعر الأخير هو 15. الأسعار كانت الأيام الأربعة السابقة أقل مما يؤدي إلى تأخر المتوسط المتحرك. المتوسط المتحرك المتحرك الأسي تقلل المتوسطات المتحركة الأسية من الفارق الزمني بتطبيق المزيد من الوزن على الأسعار الأخيرة. يعتمد الترجيح المطبق على آخر سعر على عدد الفترات في المتوسط المتحرك. هناك ثلاث خطوات لحساب المتوسط المتحرك الأسي. أولا، حساب المتوسط المتحرك البسيط. يجب أن يبدأ المتوسط المتحرك الأسي (إما) في مكان ما بحيث يستخدم المتوسط المتحرك البسيط للفترة السابقة 0339 إما في الحساب الأول. ثانيا، حساب مضاعف الترجيح. ثالثا، حساب المتوسط المتحرك الأسي. الصيغة أدناه هي إما لمدة 10 أيام. ويطبق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أضعاف الترجيح 18.18 على آخر سعر. ويمكن أيضا أن يسمى إما إما 10 فترة 18.18 إما. ويطبق المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما وزنه 9.52 على آخر سعر (2 (201) .0952). لاحظ أن الترجيح لفترة زمنية أقصر هو أكثر من الترجيح لفترة أطول. في الواقع، فإن الترجيح ينخفض بمقدار النصف في كل مرة يتضاعف فيها المتوسط المتحرك. إذا كنت تريد لنا نسبة مئوية معينة ل إما، يمكنك استخدام هذه الصيغة لتحويلها إلى فترات زمنية ثم إدخال تلك القيمة كمعلمة EMA039s: في ما يلي مثال جدول بيانات لمتوسط متحرك بسيط لمدة 10 أيام، يوم المتوسط المتحرك الأسي لشركة إنتل. المتوسطات المتحركة البسيطة هي على التوالي إلى الأمام وتتطلب القليل من التفسير. ويتحرك المتوسط المتحرك ل 10 أيام ببساطة مع توفر أسعار جديدة وانخفاض الأسعار القديمة. يبدأ المتوسط المتحرك الأسي بقيمة المتوسط المتحرك البسيط (22.22) في الحساب الأول. بعد الحساب الأول، تأخذ الصيغة العادية أكثر. ونظرا لأن المتوسط المتحرك المتوسط يبدأ بمتوسط متحرك بسيط، فلن تتحقق قيمته الحقيقية إلا بعد مرور 20 يوما أو نحو ذلك. وبعبارة أخرى، قد تختلف القيمة على جدول بيانات إكسيل عن قيمة الرسم البياني بسبب فترة النظر إلى الوراء القصيرة. ويعود جدول البيانات هذا إلى 30 فترة فقط، مما يعني أن تأثير المتوسط المتحرك البسيط كان قد تبدد 20 فترة. يعود سهم ستوكشارتس إلى 250 فترة على الأقل (عادة أكثر من ذلك بكثير) لحساباته بحيث تبددت بشكل كامل تأثيرات المتوسط المتحرك البسيط في الحساب الأول. عامل التأخر كلما كان المتوسط المتحرك أطول، كلما زاد التأخر. وسيتحرك المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أيام عن كثب ويتحول قريبا بعد تحول الأسعار. المتوسطات المتحركة قصيرة مثل القوارب السريعة - ذكيا وسريعة للتغيير. في المقابل، فإن المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم يحتوي على الكثير من البيانات السابقة التي تبطئ. المتوسطات المتحركة الأطول هي مثل ناقلات المحيط - السبات العميق وبطيئة للتغيير. فإنه يأخذ حركة سعر أكبر وأطول لمتوسط المتحرك 100 يوم لتغيير المسار. الرسم البياني أعلاه يظهر سامب 500 إتف مع إيما 10 أيام تتابع عن كثب الأسعار وطحن سما 100 يوم أعلى. حتى مع انخفاض يناير وفبراير، سما 100 يوم عقد الدورة ولم يتراجع. ويتراوح المتوسط المتحرك المتحرك ل 50 يوما ما بين المتوسط المتحرك المتحرك ل 10 و 100 يوم عندما يتعلق الأمر بعامل التأخير. بسيطة مقابل المتوسطات المتحركة الأسية على الرغم من وجود اختلافات واضحة بين المتوسطات المتحركة البسيطة والمتوسط المتحرك الأسي، إلا أن المرء ليس بالضرورة أفضل من الآخر. إن المتوسطات المتحركة الأسية لها تأخر أقل، وبالتالي فهي أكثر حساسية للأسعار الأخيرة - والتغيرات الأخيرة في الأسعار. سوف تتحول المتوسطات المتحركة الأسية قبل المتوسطات المتحركة البسيطة. من ناحية أخرى، تمثل المتوسطات المتحركة البسيطة متوسطا حقيقيا للأسعار طوال الفترة الزمنية. على هذا النحو، قد تكون المتوسطات المتحركة البسيطة أكثر ملاءمة لتحديد مستويات الدعم أو المقاومة. ويعتمد متوسط التفضيل المتحرك على الأهداف والنمط التحليلي والأفق الزمني. يجب أن يختبر تشارتيستس كلا النوعين من المتوسطات المتحركة وكذلك الأطر الزمنية المختلفة للعثور على أفضل ملاءمة. الرسم البياني أدناه يظهر عب مع سما لمدة 50 يوما باللون الأحمر و إما لمدة 50 يوما باللون الأخضر. وكان كلا من ذروته في أواخر يناير، ولكن الانخفاض في إما كان أكثر وضوحا من الانخفاض في سما. و قد ارتفع مؤشر المتوسط المتحرك في منتصف فبراير، و لكن سما استمر حتى نهاية مارس. لاحظ أن سما تحولت أكثر من شهر بعد إما. الأطوال والأطر الزمنية يعتمد طول المتوسط المتحرك على الأهداف التحليلية. المتوسطات المتحركة القصيرة (5-20 فترة) هي الأنسب للاتجاهات والتداول على المدى القصير. سوف تشارتيستس المهتمة في الاتجاهات على المدى المتوسط اختيار لمتوسطات تتحرك أطول التي قد تمتد 20-60 فترات. سوف يفضل المستثمرون على المدى الطويل المتوسطات المتحركة مع 100 فترة أو أكثر. بعض أطوال المتوسط المتحرك أكثر شعبية من غيرها. قد يكون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم الأكثر شعبية. بسبب طوله، وهذا هو بوضوح المتوسط المتحرك على المدى الطويل. بعد ذلك، فإن المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما يحظى بشعبية كبيرة للاتجاه على المدى المتوسط. يستخدم العديد من المخططين المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوما و 200 يوم معا. على المدى القصير، كان المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام شعبية جدا في الماضي لأنه كان من السهل لحساب. واحد ببساطة إضافة الأرقام وتحريك العشرية. تحديد الاتجاه يمكن إنشاء الإشارات نفسها باستخدام متوسطات متحركة بسيطة أو أسي. كما ذكر أعلاه، يعتمد التفضيل على كل فرد. ستستخدم هذه الأمثلة أدناه المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية. ينطبق المتوسط المتحرك المتوسط على المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية. اتجاه المتوسط المتحرك ينقل معلومات هامة عن الأسعار. ويظهر ارتفاع المتوسط المتحرك أن الأسعار تتزايد عموما. ويشير متوسط الهبوط المتحرك إلى انخفاض الأسعار في المتوسط. ويعكس ارتفاع المتوسط المتحرك طويل الأجل اتجاها صعوديا طويل الأجل. ويعكس انخفاض المتوسط المتحرك على المدى الطويل اتجاه هبوطي طويل الأمد. يظهر الرسم البياني أعلاه 3M (م) مع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 150 يوما. يوضح هذا المثال مدى التحرك الجيد للمتوسطات عندما يكون الاتجاه قويا. ورفضت إما 150 يوما في نوفمبر تشرين الثاني عام 2007 ومرة أخرى في يناير 2008. لاحظ أنه استغرق 15 تراجع لعكس اتجاه هذا المتوسط المتحرك. وتحدد هذه المؤشرات المتخلفة انعكاسات الاتجاه عند حدوثها (في أحسن الأحوال) أو بعد حدوثها (في أسوأ الأحوال). وواصلت م انخفاضها إلى مارس 2009 ثم ارتفعت 40-50. لاحظ أن المتوسط المتحرك لمدة 150 يوما لم يرتفع حتى بعد هذه الزيادة. ومع ذلك، وبمجرد أن تم ذلك، واصلت م ارتفاع في الأشهر ال 12 المقبلة. المتوسطات المتحركة تعمل ببراعة في اتجاهات قوية. عمليات الانتقال المزدوجة يمكن استخدام متوسطين متحركين معا لتوليد إشارات كروس. في التحليل الفني للأسواق المالية. جون ميرفي يدعو هذا الأسلوب كروس مزدوجة. وتشمل عمليات الانتقال المزدوجة متوسط متحرك قصير نسبيا ومتوسط متحرك طويل نسبيا. وكما هو الحال مع جميع المتوسطات المتحركة، يحدد الطول العام للمتوسط المتحرك الإطار الزمني للنظام. وسيعتبر نظام باستخدام المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام و 35 يوما إما قصير الأجل. وسيعتبر النظام الذي يستخدم نظام سما و 50 يوما في المتوسط لمدة 50 يوما متوسط الأجل، وربما على المدى الطويل. يحدث تقاطع صعودي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأقصر فوق المتوسط المتحرك الأطول. ويعرف هذا أيضا باسم الصليب الذهبي. يحدث تقاطع هبوطي عندما يقترب المتوسط المتحرك الأقصر من المتوسط المتحرك الأطول. ويعرف هذا باسم الصليب الميت. تحريك متوسط كروسوفرز تنتج إشارات متأخرة نسبيا. وعلى كل حال، يستخدم النظام مؤشرين متخلفين. وكلما طالت فترات المتوسط المتحرك كلما زاد التأخر في الإشارات. هذه الإشارات تعمل كبيرة عندما يأخذ اتجاه جيد عقد. ومع ذلك، فإن نظام كروس أوفر المتوسط سوف ينتج الكثير من السندات في غياب اتجاه قوي. وهناك أيضا طريقة كروس ثلاثية تتضمن ثلاثة معدلات متحركة. مرة أخرى، يتم إنشاء إشارة عندما يعبر المتوسط المتحرك الأقصر المتوسطين المتحركين الأطول. قد ينطوي نظام كروس الثلاثي البسيط على متوسطات متحركة لمدة 5 أيام و 10 أيام و 20 يوما. الرسم البياني أعلاه يظهر هوم ديبوت (هد) مع إما 10 أيام (الخط الأخضر منقط) و إما لمدة 50 يوما (الخط الأحمر). الخط الأسود هو الإغلاق اليومي. ومن شأن استخدام كروس أوفر المتوسط المتحرك أن يؤدي إلى ثلاث انحرافات قبل التقاط حركة جيدة. وانخفضت المتوسط المتحرك ل 10 أيام دون المتوسط المتحرك ل 50 يوما في أواخر أكتوبر (1)، ولكن هذا لم يدم طويلا مع عودة ال 10 أيام في منتصف نوفمبر (2). واستمر هذا التراجع لفترة أطول، ولكن كسر السعر الهابط التالي في يناير (3) وقع بالقرب من مستويات أسعار أواخر نوفمبر، مما أدى إلى انحراف آخر. لم يستمر هذا الهبوط الهبوطي طويلا مع عودة المتوسط المتحرك ل 10 أيام إلى أعلى من 50 يوما بعد بضعة أيام (4). بعد ثلاثة إشارات سيئة، إشارة رابعة تنبأ تحرك قوي كما ارتفع السهم أكثر من 20. هناك اثنين من الوجبات السريعة هنا. أولا، عمليات الانتقال هي عرضة للانفجار. يمكن تطبيق فلتر السعر أو الوقت للمساعدة في منع الانزلاق. قد يحتاج المتداولون إلى التداولات إلى آخر 3 أيام قبل التصرف أو يتطلبون المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام للتحرك فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما بمقدار معين قبل التصرف. ثانيا، يمكن استخدام ماسد لتحديد وكمية عمليات الانتقال هذه. سوف يظهر مؤشر ماسد (10،50،1) خط يمثل الفرق بين المتوسطين المتحركين الأسي. يتحول مؤشر الماكد إيجابيا خلال التقاطع الذهبي والسالب خلال التقاطع الميت. ويمكن استخدام المذبذب السعر النسبة المئوية (بو) بنفس الطريقة لإظهار الاختلافات النسبة المئوية. لاحظ أن ماسد و بو تستندان إلى المتوسطات المتحركة الأسية ولن تتطابق مع المتوسطات المتحركة البسيطة. يظهر هذا الرسم البياني أوراكل (أوركل) مع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما إما و 200 يوم إما و ماسد (50،200،1). كان هناك أربعة متوسطات الانتقال المتحركة خلال فترة 2 12 سنة. وأسفرت الثلاثة الأولى عن انحرافات أو صفقات سيئة. بدأ اتجاه مستمر مع تقدم كروس أوفر الرابع إلى منتصف 20s. مرة أخرى، يتحرك متوسط عمليات الانتقال بشكل كبير عندما يكون الاتجاه قويا، ولكنه ينتج خسائر في غياب اتجاه. سعر عمليات الانتقال يمكن أيضا استخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات مع عمليات الانتقال السعرية البسيطة. يتم إنشاء إشارة صعودية عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط المتحرك. يتم إنشاء إشارة هبوطية عندما تتحرك الأسعار دون المتوسط المتحرك. سعر عمليات الانتقال يمكن الجمع بين التجارة داخل الاتجاه الأكبر. ويحدد المتوسط المتحرك الأطول لهجة الاتجاه الأكبر ويستخدم المتوسط المتحرك الأقصر لتوليد الإشارات. يمكن للمرء أن يبحث عن صعود السعر الصعودي فقط عندما تكون الأسعار فوق المتوسط المتحرك الأطول. وهذا من شأنه أن يتداول في انسجام مع الاتجاه الأكبر. على سبيل المثال، إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم، فلن يركز المخططون إلا على الإشارات عندما يتحرك السعر فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما. من الواضح أن التحرك دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما سيسبق مثل هذه الإشارة، ولكن سيتم تجاهل هذه الهجين الهابط لأن الاتجاه الأكبر هو أعلى. ومن شأن اقتران هبوطي أن يشير ببساطة إلى تراجع في اتجاه صاعد أكبر. وسيؤدي الارتفاع فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوما إلى حدوث ارتفاع في الأسعار واستمرار الاتجاه الصعودي الأكبر. يظهر الرسم البياني التالي إيمرسون إليكتريك (إمر) مع إما 50 يوم و إما-200 يوم. وتراجع السهم فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم في أغسطس. وكانت هناك انخفاضات أقل من 50 يوما إما في أوائل نوفمبر ومرة أخرى في أوائل فبراير. انتقلت الأسعار بسرعة فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوما لتوفير إشارات صعودية (الأسهم الخضراء) في انسجام مع الاتجاه الصاعد الأكبر. يظهر مؤشر الماكد (1،50،1) في نافذة المؤشر لتأكيد تقاطعات السعر فوق أو أقل من 50 يوما إما. يساوي المتوسط المتحرك لمدة يوم واحد سعر الإغلاق. أما مؤشر الماكد (1،50،1) فهو إيجابي عندما يكون الإغلاق فوق المتوسط المتحرك ل 50 يوما وسالبا عندما يكون الإغلاق أدنى المتوسط المتحرك ل 50 يوما. الدعم والمقاومة يمكن أن يتحرك المتوسط المتحرك أيضا كدعم في اتجاه صعودي ومقاومة في اتجاه هبوطي. قد يجد الاتجاه الصاعد على المدى القصير الدعم بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما، والذي يستخدم أيضا في بولينجر باندز. قد يجد الاتجاه الصاعد على المدى الطويل الدعم بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم، وهو المتوسط المتحرك الأكثر شعبية على المدى الطويل. في الواقع، فإن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم قد يقدم الدعم أو المقاومة ببساطة لأنه يستخدم على نطاق واسع. انها تقريبا مثل نبوءة تحقيق الذات. يظهر الرسم البياني أعلاه مركب نيويورك مع المتوسط المتحرك البسيط ل 200 يوم منذ منتصف عام 2004 وحتى نهاية عام 2008. وقدم الدعم الذي استمر 200 يوم عدة مرات خلال فترة التقدم. وبمجرد أن ينعكس الاتجاه مع كسر الدعم المزدوج، كان المتوسط المتحرك ل 200 يوم بمثابة مقاومة حول 9500. لا تتوقع مستويات الدعم والمقاومة الدقيقة من المعدلات المتحركة، وخاصة المتوسطات المتحركة الأطول. فالأسواق تدفعها العاطفة، مما يجعلها عرضة للإفراط. وبدلا من المستويات الدقيقة، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مناطق الدعم أو المقاومة. الاستنتاجات يجب الموازنة بين مزايا استخدام المتوسطات المتحركة وبين العيوب. المتوسطات المتحركة هي الاتجاهات التالية، أو المتخلفة، والمؤشرات التي ستكون دائما خطوة وراء. هذا ليس بالضرورة شيئا سيئا على الرغم من. بعد كل شيء، فإن الاتجاه هو صديقك وأنه من الأفضل للتجارة في اتجاه هذا الاتجاه. المتوسطات المتحركة تضمن أن التاجر يتماشى مع الاتجاه الحالي. على الرغم من أن الاتجاه هو صديقك، الأوراق المالية تنفق قدرا كبيرا من الوقت في نطاقات التداول، مما يجعل المتوسطات المتحركة غير فعالة. مرة واحدة في الاتجاه، والمتوسطات المتحركة تبقى لكم في، ولكن أيضا إعطاء إشارات في وقت متأخر. من المتوقع أن تبيع في الأعلى ثم تشتري في الأسفل باستخدام المتوسطات المتحركة. كما هو الحال مع معظم أدوات التحليل الفني، لا ينبغي استخدام المتوسطات المتحركة من تلقاء نفسها، ولكن بالاقتران مع أدوات تكميلية أخرى. يمكن أن يستخدم المخططون المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام ومن ثم استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع. إضافة المتوسطات المتحركة إلى الأسهمالشارت الرسوم البيانية المتوسطات المتحركة متوفرة كميزة تراكب السعر على منضدة شاربشارتس. باستخدام القائمة المنسدلة تراكبات، يمكن للمستخدمين اختيار متوسط متحرك بسيط أو متوسط متحرك أسي. يتم استخدام المعلمة الأولى لتعيين عدد الفترات الزمنية. يمكن إضافة معلمة اختيارية لتحديد مجال السعر الذي ينبغي استخدامه في العمليات الحسابية - O من أجل فتح، H للأعلى، L لانخفاض، و C للإغلاق. يتم استخدام فاصلة لفصل المعلمات. يمكن إضافة معلمة اختيارية أخرى لتحويل المتوسطات المتحركة إلى اليسار (الماضي) أو اليمين (المستقبل). الرقم السالب (-10) من شأنه أن يحول المتوسط المتحرك إلى ال 10 فترات اليسرى. عدد إيجابي (10) من شأنه أن يحول المتوسط المتحرك إلى الحق 10 فترات. المتوسطات المتحركة متعددة يمكن أن تكون مضافين مؤامرة السعر ببساطة عن طريق إضافة خط تراكب آخر إلى طاولة العمل. يمكن للأعضاء ستوكشارتس تغيير الألوان والأسلوب للتمييز بين المتوسطات المتحركة متعددة. بعد تحديد أحد المؤشرات، افتح الخيارات المتقدمة بالنقر على المثلث الأخضر الصغير. يمكن أيضا استخدام الخيارات المتقدمة لإضافة تراكب متوسط متحرك إلى مؤشرات فنية أخرى مثل رسي و تسي و فولوم. انقر هنا للحصول على الرسم البياني المباشر مع عدة معدلات متحركة مختلفة. استخدام المتوسطات المتحركة مع عمليات مسح المخزونات فيما يلي بعض عينات المسح الضوئي التي يمكن لأعضاء ستوكشارتس استخدامها لفحص أوضاع المتوسط المتحرك المختلفة: متوسط التحرك الصعودي: يبحث هذا المسح عن الأسهم مع ارتفاع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 150 يوما، والصعود المتقاطع من 5 يوم إما و 35 يوما إما. ارتفع المتوسط المتحرك ل 150 يوم طالما أنه يتداول فوق مستواه قبل خمسة أيام. يحدث تقاطع صعودي عندما يتحرك المتوسط المتحرك لخمسة أيام فوق المتوسط المتحرك لمدة 35 يوما فوق متوسط الحجم فوق المتوسط. المتوسط المتحرك المتحرك الهبوطي: يبحث هذا المسح عن الأسهم مع انخفاض المتوسط المتحرك لمدة 150 يوما، والهبوط الهبوطي ل إما لمدة 5 أيام و إما لمدة 35 يوما. ينخفض المتوسط المتحرك ل 150 يوم طالما أنه يتداول دون مستواه قبل خمسة أيام. يحدث تذبذب هبوطي عندما يتحرك المتوسط المتحرك لخمسة أيام تحت المتوسط المتحرك لمدة 35 يوما فوق المتوسط. مزيد من الدراسة كتاب جون Murphy039s يحتوي على فصل مخصص للمتوسطات المتحركة واستخداماتها المختلفة. يغطي ميرفي إيجابيات وسلبيات المتوسطات المتحركة. بالإضافة إلى ذلك، يظهر ميرفي كيف تعمل المتوسطات المتحركة مع أنظمة بولينجر باند وأنظمة التداول القائمة على القنوات. التحليل الفني للأسواق المالية جون ميرفي
No comments:
Post a Comment